我国商业银行信用风险管理存在的问题及对策研究

对商业银行信用风险及信用风险管理的内涵进行一了阐述，对我国商业银行信用风险管理存在的问题进行了剖析，并针对我国商业银行信用风险管理存在的问题提出了对策和建议。     

外贸企业商业信用风险现状及其对策研究

本文首先对我国外贸企业商业信用风险现状进行定性分析和定量分析,并剖析其成因,进而为我国外贸企业防范商业信用风险提出对策建议。     

基于LightGBM算法的信用风险评估模型研究

对于银行、P2P等金融机构而言,如何在扩大业务规模的同时,有效控制并合理防范信用风险尤为重要。基于LightGBM算法,根据借款申请人提供的相关个人信息,建立分类预测模型,对借款人是否会逾期、是否该发放贷款进行预测研究。实验结果表明,相较于普通决策树算法,LightGBM预测精度提升了40.8%,且具有较好的鲁棒性,可满足信用评估要求。基于LightGBM的信用评估模型不仅拥有更快的训练速度和更高的训练效率,同时还占用更少的内存,具有支持数据并行处理能力。利用该模型可对用户信用风险进行较为准确的预测,对贷款机构风险管理有重要参考价值。     

违约参数模型实际应用的障碍及对策

新巴塞尔协议确立了国际银行业风险监管中一些重要识别参数,这些识别参数的确立是为了达到信用风险量化的目的。违约参数计量模型在我国银行与贷款企业运营的实际应用中存在着诸多障碍。因此,加快建立违约概率测度模型的基础设施建设、尽量保证违约率的内涵一致性和评级系统的稳定性、明确信用风险监管部门职责等措施将保障和推进我国信用违约率体系的完善。     

高校视角的国家助学贷款信用风险控制策略探析

国家助学贷款是针对贫困大学生实施的一项扶助政策,以此帮助大学生顺利地完成学业。但是,从高校视角来看,在国家助学贷款实际运用的过程中,存在着一些弊端,这些弊端很容易引发信用风险。针对高校视角的国家助学贷款信用风险形成原因进行了探究与分析,并提出了高校视角的国家助学贷款信用风险控制的有效策略,希望有助于国家助学贷款的稳定运行。     

KMV模型对中国上市公司股权市场后的信用风险实证分析

该文应用KMV模型的相关计算,实证比较了中国股市进行股权市场化前后的违约距离,结果发现股改后的违约距离显著增大。文章的分析认为,股权分置问题的解决,释放了中国股票市场的信用风险,有利于其健康发展。     

商业银行信用风险管理研究与实证分析

信用风险是金融市场的一种重要风险，也是现代金融机构面临的最主要风险。商业银行信用风险管理是商业银行为防止和减少贷款损失，采取有效的防范、化解和控制措施，保障信贷资产安全和获利能力的活动过程。商业银行信用风险成因复杂，管理内容多样，风险管理也应该有科学的手段。     

应收账款的信用风险管理研究

随着中国加入WTO，国际国内市场的竞争进一步加剧，买方市场普遍形成，信用销售正在成为企业销售的主要手段之一。社会经济的快速发展，无论是海外还是国内，除了传统的质量、价格和服务等竞争手段之外，交易方式已经成为新的竞争手段，信用交易渐渐成为潮流。良好的信用管理已成为企业生存发展的基础和提高市场竞争力的关键。由于我国企业尚未建立科学的信用管理制度，企业赊销后坏账严重、账款拖欠时间长，平均坏账率高，很多企业为避免风险而放弃信用销售，致使企业市场竞争力大大削弱。信用风险已成为我国企业最亟待解决的问题之一。     

我国商业银行信用风险现状分析

信用风险是银行风险的重要组成部分,而银行系统是经济发展的重要枢纽,因此银行系统的稳定对于经济的稳定和发展具有不言而喻的意义.本文综述了我国商业银行的信用风险现状,给出了控制我国商业银行信用风险的建议.     

中国上市公司信用风险管理实证研究--EDF模型在信用评估中的应用

对信用风险的动态管理是二十一世纪风险管理研究中最具有挑战性的课题,它将使传统的只注重违约条件下债务账面损失的静态分析方法转变为通过债务人的资产价值的变化反映其信用资质变化的动态分析方法。本文采用了一个基于期权理论的信用风险管理方法的分析框架,利用我国上市公司1997—2001股票价格波动的时间序列和截面数据,对中国上市公司的违约频率进行了实证分析。研究结果表明：(1)上市公司的股票价格波动与该公司的预期违约频率显著相关,且呈负相关关系;(2)上市公司的预期违约频率与该公司的信用资质变化吻合,并栽有公司未来前景的情报性信号。