学习研讨

湖南省怀化市档案局近日开展了2009年度“学习充电月”活动,主要学习研讨档案业务知识,重点是机关公文办理、文书立卷改革、机关文件归档范围与保管期限、电子文件与电子档案、科技档案与重点工程档案工作。     

顾客资产收益期限影响因素实证研究——以商业银行信用卡顾客为例

以商业银行信用卡业为实证对象,对其顾客资产收益期限影响因素问题进行研究;运用SPSS16.0统计软件对调研数据进行了信度检验、路径分析、积差相关分析。结果表明:顾客满意、顾客关系信任、顾客感知价值、转换成本有利于延长顾客资产收益期限,而替代选择性不利于顾客资产收益期限的延长。最后指出延长顾客资产收益期限的若干管理启示。     

时变参数N-S期限结构模型的主微分分析及其实证研究

本文首次将主微分分析这一新兴数据分析方法引入到利率期限结构模型中,在基于这一方法对时变参数Nelson-Siegel模型(N-S模型)背后机理进行分析的同时,将时变参数Nelson-Siegel模型推广到一个更广泛的分析框架下.然后,针对国内债券市场进行相应的实证研究,给出了模型的参数估计,并对其样本外预测结果进行分析.     

无固定期限劳动合同时不同制度环境下员工行为转变模型

通过对选择不同行为的员工人数及员工行为的转变过程进行数学建模分析,认为在签订无固定期限合同后,员工的行为在不同的企业制度环境下会发生改变,且努力工作者良性行为的拉动作用下,员工行为的转变速度会减缓,这就要求企业要加强各项管理制度的完善和强度,减少负面因素对员工的影响,增强正面拉动作用,形成良性转变,促使越来越多的员工选择努力工作,进而形成双赢局面。     

基于利率成本最小化的国债最优发行策略研究

在新的宏观经济背景下,科学的国债管理策略已经成为稳健财政政策的有效手段之一。本文假设,债务管理人的主要目是寻找最优的国债发行策略,在满足赤字率,国债负担率等约束条件的同时,最小化国债组合的期望利率成本。基于该假设,本文提出了一个随机优化模型,其中利率期限结构是一个Vasicek形式的随机过程。应用对利率期限结构的Monte Carlo模拟,本文将随机优化模型转化为线性规划问题。最后,本文对我国国债的最优发行策略进行了实证研究,比较了赤字管理方式和国债余额管理方式下的不同发行策略。结果指出,在国债余额管理方式下,应该加大短期国债的发行规模,同时限制长期国债的发行规模。     

论档案的价值

本文论述了档案的价值形式、价值比较,价值实现途径和保管期限的设定。     

一个动态化的利率期限结构模型群

本文在Ｈｅａｔｈ,Ｊａｒｒｏｗ和Ｍｏｒｔｏｎ理论框架内提出一个具有以一组状态变量发展为特征的动态化利率期限结构模型群;对其中的所有模型得到了仅依赖于两个状态变量的债券定价方法。