科技信息资源内容监测与分析服务平台概况

为了方便研究者分析领域的研究动态,了解领域内研究的重要研究者和重要文献,并对科技文献和科技工作者的工作进行准确的评价,作者借助国家科技图书文献中心（NSTL）雄厚的资源优势,联合清华大学等有关优势单位,共同开发了面向西文资源的科技信息资源内容监测与分析服务平台,该平台具有专家、期刊/会议和关键词统一检索功能,具有研究者关联路径发现、主题发现等功能,并且内嵌了专家和论文排名功能。     

TS-OU过程随机模拟

利用Rosinski一类随机积分的序列表示及由复合Poisson过程驱动的OU型过程本身的特点,设计TS-OU过程不同组成部分的模拟方法.根据TS-OU过程的马氏性和时齐性,给出其轨道的R语言模拟程序.用逆高斯分布对初始平稳分布模拟情况进行验证,用TS-OU过程的自相关函数对其模拟轨道进行验证,拟合结果较好.     

用ASP.NET实现排名功能

主要探讨排名算法的原理及在实际应用中的实现。通过区分"田赛"和"径赛"的升降序,实现对比赛成绩的类似于Excel的Rank排名,并与裁判所提交的赛场手工排名进行比较,来判断裁判所提交的纸质数据是否有效,从而具有一定的纠错功能。     

世界大学排行质疑

大学排行兴起于20世纪80年代.进入21世纪以来,部分媒体和研究机构开始以世界大学为评价对象进行排行.通过以我国上海交通大学的《世界大学学术排名》(ARWU)和《泰晤士报·高等教育副刊》(THES)的"世界大学排行"为研究对象,从排行目的、指标体系构建和数据收集三方面,对其提出各种质疑,并分析各问题存在的原因.     

股票收益和交易量因果关系检验

通过对中国深圳A股市场上的股票交易量和股票收益及收益变动性之间的因果关系实证分析，发现交易量和价格绝对量的变化之间以及交易量和股票收益之间均至正相关，而收益变动性和交易量之间呈负相关。另外，不论是股票的交易量、股票收益以及股票收益的变动性都呈现序列平稳性，而股票价格则至现出非平稳性。股票交易量和股票收益之间存在双向因果关系，收益的变动性和交易量之间不存在Granger因果关系。     

New challenges for higher education: global and Asia-Pacific perspectives

With rapid socio-economic changes, twenty-first century higher education is facing major challenges to its governance systems, curriculum, mission focus, external relations, research, and financing. A theoretical framework to analyze these post-massification challenges is suggested, with a focus on the Asia-Pacific region as well as global issues. Five main topic areas provide the basis for the theoretical framework: massification, privatization, accountability and governance, internationalization, and ranking and world-class universities. Some discussion of the possible effects of the financial crisis that commenced in 2008 is provided.     

我国大学排名研究的回溯与反思

改革开放以来,我国大学排名问题研究大致经历了萌芽、发展、繁荣与争鸣四个阶段,研究主题主要涉及大学排名的内涵、大学排名的作用与价值、国内外大学排名比较研究、大学排名的评价主体以及大学排名策略研究等方面。然而,我国大学排名研究存在着重复性研究偏多、实证性研究缺失、研究内容缺乏深度、本土化研究不足等问题,亟待加强。     

宏观经济因素影响证券市场波动的联立方程模型研究

证券市场是宏观经济的“晴雨表”,股票市场与宏观经济的关系一直是研究的热点问题。本文通过分析我国证券市场的发展情况,以及股价指数与主要经济变量之间的关系,建立了宏观经济变量与证券市场波动的联立方程模型,并利用1992年1月到2007年12月的月度数据进行了实证分析。     

金融危机前后C5航线远期运费波动溢出效应比较

基于远期运费协议(Forward Freight Agreement,FFA)市场与干散货运输实体市场间的波动溢出关系对正确评价FFA市场的效率及企业是否参与该市场的决策具有重要意义.用AR,VAR和VEC所提取的均值方程残差作为溢出因子代入GARCH和EGARCH波动方程中,以考察C5航线在金融危机前后波动溢出效应的变化.主要的实证结论:该航线的远期和即期存在双向波动溢出;远期对即期的波动溢出在金融危机后获得加强;远期的当期残差在各阶段的溢出强度远远高于滞后一期的残差,说明当天的远期信息深度影响着当天的即期实体市场。     

基于风险价值模型的干散货二手船交易风险测度

基于干散货二手船交易市场的波动性和交易风险一直备受船舶所有人、投资者、银行和造船厂的关注, 通过基于广义误差分布的自回归条件异方差（Generalized AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity based on General Error Distribution, GARCH GED）模型计算得到二手船价波动率, 运用风险价值和损失期望值模型计算出一定置信水平下二手船交易的最大损失及损失的期望值.以5 年期的干散货好望角船二手船价进行实证分析,结果表明,上述方法能量化交易风险,有助于交易决策和风险控制.