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本文应用T.Kailath的新息法于线性滤波问题。导出了当系统噪声和观测噪声相关时,不仅含有随机干扰输入,而且还有确定性输入的Kalman-Bucy滤波器。设有状态向量随机微分方程: x_i=A_ix_i+B_(ii)u_i+B_i~■W_t,x_■=0 及现测方程: y_i=C_ix_i+v_i 这里w_i和v_i依赖白噪声过程,且 R_(is)~(wv)=s_iδ(t-s),R_(is)~w=Q_iδ(t-s),R_(i■)~v=R_iδ(t-s) S_i≥0,Q_t≥0,R_t>0,则状态X_t的最优线性估计X_t满足及此处 M_i=-(P_i~xC_i~x+B_iS_i)R_i~(-1) 相似文献
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Ｇｒｅｅｎ公式和Ｓｔｏｋｅｓ公式的一种证法杨孝先，钟立敏我们认为一本现代化的数学教材的表现之一，不仅应该为学生提供基本的、重要的、共同的核心数学内容，而且在论证过程中要尽量采用简便的、易于理解的、新颖的方法。在多年的微积分教学中，总感到关于Ｇｒｅｅｎ... 相似文献
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