基于CVaR风险度量和VaR风险控制的贷款组合优化模型

以银行贷款组合的条件风险价值CVaR最小为目标函数,以贷款组合的VaR约束为条件,以二次规划为手段,建立了贷款组合优化模型.本模型的创新与特色一是以贷款组合的CVaR最小为目标决策,降低了银行发生灾难性风险的可能性.二是以VaR风险控制作为约束条件,使组合风险限定在银行的承受能力内.三是用有效前沿上最小的CVaR点和单项贷款的最大收益率确定了目标收益率的合理区间.     

普通高校学报应对稿源危机的策略研究

稿源是普通高校学报编辑出版的基础性环节,是保障期刊总体质量的第一关。从优惠政策扶持、建立稳定的作者群和拓展新稿源三方面,结合笔者自身实践,提出了普通高校学报应对稿源危机的策略,为普通高校学报的发展提供参考。