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利用多元随机波动率模型确定最优套期保值率:首先建立动态相关系数多元随机波动率模型(DC-MSV),再建立基于t分布的动态相关系数多元随机波动率模型(DC-t-MSV)。以沪深300股指期货数据为样本,利用以上两种模型分别结合方差最小套期保值模型计算最优套期保值率,结果表明,利用DC-t-MSV模型的套期保值效果优于DC-MSV模型。DC-t-MSV模型引入t分布,充分考虑了金融数据尖峰厚尾的特性;同时,参数估计部分采用马尔科夫链蒙特卡罗模拟方法(MCMC),克服了MSV模型参数估计困难的缺点。 相似文献
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小学语文课堂的高效互动可帮助学生建立多元化思维体系,构建良好的知识平台,促进学生人格体系的健全。本文基于课堂教学的有效互动进行了探究,期望对小学语文课堂环境的构建起到抛砖引玉的作用。 相似文献
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