上海股票市场收益率分布特征的研究

分别运用柯莫哥洛夫拟合优度检验法和异方差的ｔ检验法对上海股票市场股票收益率的分布特征进行了实证分析。研究发现在排除异常事件干扰的情况下,收益率服从正态分布。进一步研究表明,持有期按日、周、月变化时,投资收益在逐步上升,但相互之间并无显著差异。