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张启坤 《赤峰学院学报(自然科学版)》2014,(11):109-113
NSS模型是构建国债收益率曲线比较常用的模型,该模型中的参数具有重要的经济含义.本文选取我国银行间国债市场作为研究对象,对NSS模型中影响利率期限结构的四个因子建立向量自回归模型,分析其动态特征,并尝试进行样本外预测.本文的研究结果表明样本内的参数时间序列近似服从VAR(1)过程,但样本外的预测没有达到理想效果. 相似文献
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