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均值方差模型最优解中出现负分量(卖空)的条件研究 总被引:1,自引:1,他引:1
本文分析了均值方差模型最优解中出现负分量(卖空)的条件,给出了有关定理及相应的证明 相似文献
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通过具有相关误差的半参数回归模型探讨了台湾市场的卖空机制与市场波动率的关系,结果发现市场波动率与卖空机制有关,也就是说卖空机制确实会增加市场的波动。根据研究的结果,对我国证券市场交易机制的建立提出了一些建议,以期对我国正在拟议中的股票卖空机制有所借鉴。 相似文献
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介绍资产组合理论在我国的研究情况,分析卖空在模型中的作用,求解不允许卖空条件下含风险证券和无风险证券的马克维兹模型的树形算法。 相似文献
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黄超 《科学.经济.社会》2016,(4):44-52
公司社会责任问题近年来日益引起社会公众的关注,因此如何提高社会责任信息的披露质量成为影响我国资本市场健康发展的重要课题.借助中国资本市场融资融券制度推出这一“自然实验”,结果发现,卖空机制对管理层可以发挥监督制约作用,改善公司的治理环境,从而提高公司社会责任信息披露质量.进一步地研究显示,由于未经第三方鉴证的社会责任报告可靠性较差、披露质量较低,因此卖空机制的引入对这类公司的社会责任信息披露质量的提升作用更明显;在市场化程度较高的地区,融资融券交易更为活跃,卖空机制的引入能更显著地提升公司社会责任信息披露质量. 相似文献
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股指期货是一种金融创新产品,它具有价格发现和套期保值等功能,是目前资本体系中的重要组成部分。在金融市场竞争日益激烈和逐步开放资本市场的时刻,中国有必要推出股指期货。然而,就中国证券市场的现状和自身特点看,推出股指期货交易还面临一系列问题。对此进行了分析,并提出了相应的对策与建议。 相似文献
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研究了证券投资组合中,在单指数模型下,允许卖空时,确定有效边界的一种算法的灵敏度.证明了该算法对各证券的期望收益率、系统风险、非系统风险及市场指数收益的方差是稳健的. 相似文献
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不允许卖空时确定最优证券投资比例系数的方法 总被引:1,自引:0,他引:1
在不允许卖空的条件下对若干证券进行投资时,要确定最优的证券投资比例系数,本文给出了不同于文献[1]、[2]的方法。 相似文献
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随着我国证券市场的发展,特别是随着股权分置改革的逐步推进,股指期货等金融衍生产品的制度性障碍已被扫除。股指期货的推出,是证券市场一项具有重要意义的制度变革。 相似文献