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刘永利 《咸阳师范学院学报》2011,26(6):6-8
在非Lipschitz条件下证明了倒向随机微分方程解的一致有界性及估值不等式,对Lipschitz条件下解的估值不等式做了推广。 相似文献
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现实中当有重大信息出现时会对股票价格产生冲击,使其呈现不连续跳跃,即股票价格表现为一种跳跃-扩散模型.在股票价格服从跳跃-扩散过程模型中,引入均值-方差准则,运用倒向随机微分方程及随机最大值原理对套期保值问题进行研究,并得到了该框架下的最优套期保值策略. 相似文献
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