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在归纳现存主要VaR测度方法的基础上,构建了基于厚尾分布特征的t分布假设,推出了债务利率风险损失函数的分位点判定函数及其最终测度模型,并通过一家大型煤矿企业的日元外债案例,运用厚尾t分布的债务风险测度法和传统的德尔塔一正态分布法进行检验,结果表明:前者对债务数据波动性和厚尾程度的判定比后者灵敏,这归因于t分布参数和自由度变量提供的识别机制。当t分布参数落在(1/2,1)内时,VAR能取到最小值,当t分布参数在(-1,0]时取到最大值,为划分风险价值等级提供依据。 相似文献
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“太奶奶,慢点儿。”我小心翼翼地扶着95岁的太奶奶坐进爸爸的汽车,准备去做核酸检测。最近,多地出现新冠“德尔塔”病毒,它们肆无忌惮地传播蔓延。为了确保人民群众的身体健康,我们南通开展了一次全员核酸检测。来到社区检测点,我刚搀扶着太奶奶下车,一位穿着红马甲的志愿者立刻亲切地迎了上来,微笑着说:“你好!我是社区网格员。天气太热,70岁以上老人和12岁以下儿童不用排队,拿证件直接做检测。” 相似文献
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