中立型随机时滞微分方程的稳定性分析

文章在Itō公式和局部鞅收敛定理的基础上,研究了中立型随机时滞微分方程的解的存在性和稳定性,得到了中立型随机时滞微分方程的解的存在性和几乎必然稳定性的充分判据,推广了文献[1]的结果。     

特殊鞅的q均方函数的增长速度

研究了Banach空间上X值特殊鞅的q均方函数的增长速度与X的q一致TC凸性的关系,从而用特殊鞅的q均方函数的增长速度刻划了抽象空间的结构．     

两参数随机积分方程解的存在性

关于两指标随机积分方程解的存在性早已在有关文章中研究,但对带有正交增量鞅的混合型的积分方程解的存在性尚无研究,作者曾在[6]中讨论了随机积分方程解的唯一性,本篇本章是在[6]的基础上,用Lipschitz条件及增长条件对方程解的存在性进行研究和探讨.     

基于正态分布的一个强大数定理

引入似然比作为一般连续型随机变量序列相对独立正态分布的偏差的一种随机性度量，利用鞅度量，得到了关于任意连续型随机变量序列的一个强大数定理。     

未定权益分析中的鞅方法

将证券、证券组合、期权、衍生证券、金融资产等的未定权益用随机变量来描述,就时间水平为有限的多期完全证券市场模型以及连续时间的Black-Scholes模型论述了鞅方法的应用．     

带干扰的多险种破产模型的研究

对带随机干扰因素的多类索赔模型的破产问题进行了研究,得出轻尾随机变量的风险和过程Lundberg指数,应用鞅论方法,获得了多险种的破产概率公式.     

沪深300股票指数期权定价实证研究

针对中国尚未推出的沪深300股票指数期权,利用广义自回归条件异方差法和鞅方法等,使用EVIEWS软件,通过构建历史波动率模型和GARCH模型估计出标的指数的波动率水平,再利用通过鞅方法推导出的考虑股息率的扩展Black-Scholes期权定价模型对沪深300指数期权进行实证研究,计算出不同波动率水平下定期支付红利的欧式期权的理论价格。     

无穷大开簇上构型出现次数的强大数律和中心极限定理(英文)

考虑定义在整点格网Ld上的参数为p的上临界Bernoulli渗流,研究无穷大开簇上构型的发生情况.用Λn表示一个给定的构型P在限制于框B(n)=[-n,n]d中的无穷大开簇上发生的次数,得到了关于Λn的强大数律和中心极限定理.     

Banach空间值渐近鞅的等价定理

给出了三个Ｂ值渐近鞅的等价命题，并应用变差理论对它们予以证明。