| Black-Scholes模型扩展性研究及参数估计综述 |
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| 引用本文： | 李海秋.Black-Scholes模型扩展性研究及参数估计综述[J].软科学,2005,19(1):5-8. |
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| 作者姓名： | 李海秋 |
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| 作者单位： | 浙江大学,管理学院,杭州,310027 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目“基于现实期权方法的新产品开发组合管理研究”(70272039)的阶段性研究成果 |
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| 摘 要： | 从分析Black Scholes模型建立的假设条件入手,对扩展的期权定价模型进行了综述,在此基础上对模型中待估参数的确定方法进行了总结。认为尽管存在假设的局限性和参数估计的缺陷,该模型仍不失为评价期权价值的有力工具。
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| 关 键 词： | Black-Scholes模型 期权定价 标的物 |
| 文章编号： | 1001-8409(2005)01-0005-04 |
| 修稿时间： | 2004年5月26日 |
Perspective of Expanded Black-Scholes Model and Estimation of Parameter |
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| LI Hai-qiu.Perspective of Expanded Black-Scholes Model and Estimation of Parameter[J].Soft Science,2005,19(1):5-8. |
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| Authors: | LI Hai-qiu |
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| Abstract: | After analyzing the hypothesis conditions of Black-Scholes Model, this paper makes a perspective on the expanded option-pricing model, based on which the author studies the approach to estimate the volatility. It points out that the model is a comparatively better tool to evaluate option in spite of its drawbacks. |
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| Keywords: | Black-Scholes model option price underlying asset |
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