带干扰的复合更新风险模型 |
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引用本文: | 刘家军,赵国喜.带干扰的复合更新风险模型[J].合肥联合大学学报,2005,15(2):13-15. |
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作者姓名: | 刘家军 赵国喜 |
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作者单位: | [1]广东商学院数学与计算科学系,广州510320 [2]新乡师范高等专科学校数学系,河南新乡453000 |
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摘 要: | 在经典风险模型的基础上,把索赔到达过程Nt加以推广为更新过程,且认为有干扰的情况下,设其为布朗运动,得到一个新的风险模型:Rt=u ct Wt-∑i=1NtXi,用马尔可夫骨架过程的理论和方法,求得有限时间t盈余的瞬时分布φ(u,t,a),然后求得时刻t的生存概率Ψ(u,t)满足的关系式。
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关 键 词: | 更新风险模型 干扰 马尔可夫骨架过程 复合 更新过程 到达过程 布朗运动 瞬时分布 有限时间 生存概率 关系式 |
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