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| 中国股市波动性的MS方差模型和SWARCH模型比较研究 | |
| 引用本文： | 陈守东,王晨,孙叶萌.中国股市波动性的MS方差模型和SWARCH模型比较研究[J].世界华商经济年鉴·科学教育家,2008(2):111-113. |
| 作者姓名： | 陈守东 王晨 孙叶萌 |
| 作者单位： | [1]吉林大学数量经济研究中心,长春130000 [2]吉林大学商学院,长春130000 |
| 摘 要： | 应用趋制转移的ARcH（swARcH）模型描述中国股票市场的波动性，可以刻画收益率序列剧烈的波动和波幅大小的转换，从而避免GARCH模型高估波动聚集的持续性问题；但是通过对我国股市最新的数据研究，发现马尔科夫趋制转移（Mark—OV--Switching）的方差模型较SWARCH模型对股票市场的波动性有更好的描述。 |
| 关 键 词： | 波动性 MS方差模型 SWARCH模型 |
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