| 随机利率下的欧式看涨期权定价问题研究 |
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| 引用本文： | 查智高,韩振来.随机利率下的欧式看涨期权定价问题研究[J].滨州学院学报,2016(4):51-56. |
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| 作者姓名： | 查智高 韩振来 |
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| 作者单位： | 济南大学数学科学学院,山东济南,250022 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目(61374074);山东省自然科学基金资助项目(ZR2013AL003) |
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| 摘 要： | 假定标的资产服从几何布朗运动,基于Merton、Vasicek以及Hull-White利率模型,分别给出对应的欧式看涨期权定价公式的显式表达式,并得到Gauss利率下欧式看涨期权定价公式的一般形式。
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| 关 键 词： | 期权定价 随机利率 几何布朗运动 |
Pricing European Call Options Under Stochastic Interest Rates |
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| ZHA Zhi-gao,HAN Zhen-lai.Pricing European Call Options Under Stochastic Interest Rates[J].Journal of Binzhou University,2016(4):51-56. |
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| Authors: | ZHA Zhi-gao HAN Zhen-lai |
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| Institution: | ZHA Zhi-gao;HAN Zhen-lai;School of Mathematical Sciences,University of Jinan; |
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