考虑离群值的未决赔款准备金评估双广义线性模型

考虑到离群值对未决赔款准备金评估的影响,在双广义线性模型中引入离群值,建立稳健的双广义线性模型,对离群值进行识别和调整,使得模型参数在处理含离群值数据时,可以得到更加稳健的评估结果。针对含有离群值的赔付次数和案均赔款数据,分别建立了稳健的双广义线性模型和传统广义线性模型,得到相应的未决赔款准备金评估值。最后对比分析了2个模型对离群值的敏感性。结果显示:稳健的双广义线性模型可以对离群值进行有效的识别和调整,最终未决赔款准备金评估结果也比传统模型更加平稳。