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| 基于Pearson相关系数模型对股票间相关性研究 | |
| 作者姓名： | 张筱梅 朱家明 |
| 作者单位： | 1. 安徽财经大学 金融学院 2. 安徽财经大学 统计与应用数学学院,安徽 蚌埠,233030 |
| 基金项目： | 国家自然科学项目(11301001)；安徽财经大学教研项目 |
| 摘 要： | 针对股票间的相关性，主要运用Pearson相关系数、社会网络的相关理论，从数据挖掘、数量统计、实证分析的角度出发，利用Excel和UCINET分别建立Pearson相关系数、股票网络、CONCOR分块等模型。运用个股回报率指标建立Pearson相关系数模型度量股票间相关性，并根据相关性矩阵构建股票网络，最后通过CONCOR分块模型得到对股票市场行业的分块。 |
| 关 键 词： | 股票间相关性 Pearson相关系数 社会网络模型 UCINET |
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