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| 随机利率下有红利支付的欧式期权定价 | |
| 引用本文： | 王永娟,姜喜春,范英兵.随机利率下有红利支付的欧式期权定价[J].黑龙江科技信息,2016(5):14. |
| 作者姓名： | 王永娟 姜喜春 范英兵 |
| 作者单位： | 黑河学院 |
| 摘 要： | 本文讨论了在利率模型为Vasicek利率模型下,股票价格选择了遵循反应股票预期收益率波动变化指数O-U过程模型,在风险中性的假设前提下,利用Girsanov定理找到指数O-U过程模型的唯一等价鞅测度,利用金融数学及随机分析中的相关知识,得到了在考虑红利支付的条件下欧式看涨和看跌期权的定价公式。 |
| 关 键 词： | Vasicek利率 指数O-U过程 Girsanov定理 风险中性原理 |
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