KMV模型对中国上市公司股权市场后的信用风险实证分析 |
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作者姓名: | 彭非远 |
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作者单位: | 中山大学,岭南学院,广东,广州,510275 |
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摘 要: | 该文应用KMV模型的相关计算,实证比较了中国股市进行股权市场化前后的违约距离,结果发现股改后的违约距离显著增大。文章的分析认为,股权分置问题的解决,释放了中国股票市场的信用风险,有利于其健康发展。
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关 键 词: | 信用风险 KMV违约距离 股权分置改革 |
文章编号: | 1007-1792(2006)08-0109-04 |
收稿时间: | 2006-05-15 |
修稿时间: | 2006-05-15 |
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