| 一类改进的重置期权的定价 |
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| 引用本文： | 刘平兵,欧辉. 一类改进的重置期权的定价[J]. 怀化学院学报, 2005, 24(5): 53-57 |
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| 作者姓名： | 刘平兵 欧辉 |
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| 作者单位： | 1. 湖南财经高等专科学校,湖南,长沙,410205
2. 湖南师范大学,数学与计算机科学学院,湖南,长沙,410081 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金（10571051）部分资助. |
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| 摘 要： | 在完全市场环境下,对传统重置期权进行了创新,并在随机利率情形下,以鞅论和随机分析为数学工具得到了该创新期权的定价公式,最后比较了二者在常系数情形下的价值．
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| 关 键 词： | 重置期权 随机利率 鞅 |
| 文章编号： | 1671-9743（2005）05-0053-05 |
| 收稿时间： | 2005-09-28 |
| 修稿时间： | 2005-09-28 |
An Innovation of Reset Options and Its Pricing |
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| LIU Ping-bing,OU Hui. An Innovation of Reset Options and Its Pricing[J]. Journal of Huaihua University, 2005, 24(5): 53-57 |
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| Authors: | LIU Ping-bing OU Hui |
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| Abstract: | In the complete markets, an innovation of conventional reset options is provided. Next, in the case of stochastic interest, the pricing formula of the innovative option is ob - tained by using methods of martingale and stochastic analysis. Finally, their value with constant coefficients is compared. |
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| Keywords: | reset options stochastic interest martingale |
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