| 摘 要： | 利用回归分析的估计检验理论来研究经济理论和经济现行,建立起预测模型,走除了数理经济学把经济关系数学化,公式化的可控经济现象研究的模式。但是在单方程计量经济模型的统计检验、参数估计、有效验证上,都是以模型符合若干基本假设为前提的,异方差性则是说研究的模型不符合假设条例。本文重点讨论解决异方差的问题。对于线性回归模型:yi=b0+b1x1i+L+bkxki+εi,(i=1,2,Ln)同方差假定为:σ2=D(εi),(i=1,2Ln)即对不同的样本点,随即误差项的离散程度是相同的;如果出现:σi2=D(εi)≠常数,(i=1,2Ln)则模型出现的异方差1异方差的经济背景经济学解释为,模型中的某一因素或一些因素随着解释变量观测值的变化而相对被解释变量产生不同的影响.模型产生异方差的原因有:①模型中遗漏了影响逐渐增大的因素,如成本等;②受随机因素的影响,如政策的变动,金融风险等;③模型本身函数形式带来误差。因此,对经济分析中常会遇到异方差性问题建立有小的检测手段是十分关键的。2异方差性的检验手段以及解决方法:检验的手段主要有以下几种:①图示检验发;②巴特列特检验;③等级相关系数法;④戈德菲尔特———夸特检验;⑤戈里瑟检...
|
