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| 基于λ-截集的均值-方差组合投资决策模型及其应用研究 | |
| 引用本文： | 付云鹏,马树才.基于λ-截集的均值-方差组合投资决策模型及其应用研究[J].荆门职业技术学院学报,2014(4):79-83. |
| 作者姓名： | 付云鹏 马树才 |
| 作者单位： | 1. 辽宁大学 信息学院,辽宁沈阳,110036 2. 辽宁大学 经济学院,辽宁沈阳,110036 |
| 基金项目： | 国家社科基金青年项目:基于空间计量分析的人口规模、结构对资源环境的影响效应研究(13CRK027)；辽宁大学亚洲研究中心项目:东北亚区域经济合作对中国产业结构优化与升级的影响效应研究 |
| 摘 要： | 以模糊数的截集为切入点给出一种模糊数可能性均值、可能性方差和可能性协方差的新的定义,并将新定义下的可能性均值作为证券组合投资未来收益率的度量,新定义下的可能性方差作为证券组合投资未来风险的度量,构建基于λ-截集的可能性均值-方差组合投资理论模型。并结合中国证券市场中的具体实例,说明了该模型的合理性和适用性。 |
| 关 键 词： | 三角模糊数 截集 可能性均值 可能性方差 |
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