| 具有时变参数的分数布朗运动环境下欧式缺口期权定价 |
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| 引用本文： | 白婷,李翠香.具有时变参数的分数布朗运动环境下欧式缺口期权定价[J].商丘师范学院学报,2015(3):19-21,26. |
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| 作者姓名： | 白婷 李翠香 |
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| 作者单位： | 河北师范大学数学与信息科学学院 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目(10771049);河北省自然科学基金资助项目(A2012205028) |
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| 摘 要： | 经典的期权定价模型假设股票价格服从标准几何布朗运动,但金融实证表明用分数布朗运动描述股票价格过程更贴近市场.本文假设标的资产服从几何分数布朗运动,且无风险利率r(t),红利率q(t),波动率σ(t)均为随时间变化的确定函数,运用拟鞅方法求出了欧式缺口期权的定价公式,推广了相关结果.
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| 关 键 词： | 分数布朗运动 拟鞅 时变参数 欧式缺口期权 |
Pricing of European gap options under fractional Brownian motion with time-varying parameters |
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| BAI Ting;LI Cuixiang.Pricing of European gap options under fractional Brownian motion with time-varying parameters[J].Journal of Shangqiu Teachers College,2015(3):19-21,26. |
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| Authors: | BAI Ting;LI Cuixiang |
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| Institution: | BAI Ting;LI Cuixiang;College of Mathematics and Information Science,Hebei Normal University; |
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