| 随机利率模型下几何平均亚式期权定价的新解法 |
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| 引用本文： | 潘坚.随机利率模型下几何平均亚式期权定价的新解法[J].赣南师范学院学报,2010,31(3):22-27. |
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| 作者姓名： | 潘坚 |
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| 作者单位： | 赣南师范学院,数学与计算机科学学院,江西,赣州,341000 |
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| 基金项目： | 江西省自然科学基金项目 |
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| 摘 要： | 在Hull-White利率模型下,利用偏微分方程基本解方法和Fourier变换分别得到了具有固定敲定价格和具有浮动敲定价格的几何平均亚式期权的定价公式.
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| 关 键 词： | Hull-White模型 几何平均亚式期权 Fourier变换 期权定价 |
A New Solution to the Geometric Average Asian Options Pricing Model under Stochastic Interest Rates |
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| PAN Jian.A New Solution to the Geometric Average Asian Options Pricing Model under Stochastic Interest Rates[J].Journal of Gannan Teachers' College(Social Science(2)),2010,31(3):22-27. |
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| Authors: | PAN Jian |
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| Abstract: | By using the basic solution and the Fourier Transform of the PDE approach,we have obtained the pricing formulas for the geometric average Asian options under Stochastic Interest Rates. |
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| Keywords: | Hull-White Model Asian Option Geometric Average Fourier Transform Option Pricing |
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