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| 西蒙斯用公式打败市场的故事(22) | |
| 作者姓名： | 忻海 |
| 摘 要： | 澡盆大的游泳池长期资本管理的另外一个投资策略是利率掉期套利。利率掉期合同是交易量巨大的一种柜面交易产品,最简单的一种是固定利率调浮动利率的掉期。这种掉期合同设有一个面额,合同的甲方定期按照某个浮动的利率(比如LIBOR)支付给乙方利息,乙方则按照合同签订的时候 |
| 关 键 词： | 资本管理 固定利率 掉期期权 浮动利率 合同签订 游泳池 交易量 投资策略 市场 利差 |
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