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| 基于TGARCH-偏态t分布模型的美元兑人民币汇率波动实证分析 | |
| 引用本文： | 李潇怡,李芳,王忠辉.基于TGARCH-偏态t分布模型的美元兑人民币汇率波动实证分析[J].中阿科技论坛(中英文),2023(1):62-66. |
| 作者姓名： | 李潇怡 李芳 王忠辉 |
| 作者单位： | 山东工商学院统计学院 |
| 基金项目： | 国家社会科学基金资助项目（21ATJ006）；;山东省社会科学规划研究项目（21BTJJ02）； |
| 摘 要： | 文章使用R4.2软件，选取2015年1月—2022年9月工作日美元兑人民币汇率数据，选取非对称GARCH模型族，参考具有尖峰厚尾特征的分布函数。研究结果表明，基于偏态t分布的非对称TGARCH模型的拟合优度高于传统的GARCH(1,1)模型，且高于其他分布的EGARCH模型，一阶差分的美元兑人民币汇率序列具有杠杆效应。 |
| 关 键 词： | TGARCH模型 非对称性 GARCH(1 1) 偏态t分布 |