基于ARMA-GARCH模型的资金流预测方法

金融服务机构的资金流动具有非线性、周期特性和不稳定性等特点，对资金流的准确预测有助于提高资金利用率和抵御金融风险的能力。通过分析资金流的特点，使用差分方法将资金流转化成增益序列，在增益序列上构建ARMA GARCH模型进行分析，并设计了一种确定模型参数的方法。结果显示，与简单ARMA GARCH模型、GM AR模型和GM SARIMA模型相比，该方法具有最小平均绝对误差(MAE)和平均绝对百分比误差(MAPE)，同时精确预测的点数也最多，因此能够较好地对资金流入流出情况进行预测。