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对数正态分布在股票价格模型中的应用
作者姓名:
于洋
作者单位:
东北财经大学,辽宁大连,116025
摘 要:
介绍了对数正态分布在离散时间股票价格模型和连续时间股票价格模型中的应用,讨论了对数正态分布与几何布朗运动之间的关系,并给出了具体的例子。
关 键 词:
对数正态分布
股票价格模型
几何布朗运动
The Application of the Lognormal Distribution in the Stock Price Models
Authors:
YU Yang
Abstract:
Keywords:
lognormal distribution
stock price models
geometric Brown motion
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