|
|||||
|
|
| 分数一跳扩散环境下的外汇期权定价模型 | |
| 作者姓名： | 武文娜 |
| 作者单位： | 中国矿业大学理学院,江苏徐州,221116 |
| 摘 要： | 分数布朗运动由于具有自相似和长期相关等分彤特性，已成为数理金融研究中更为适合的工具．文中在风险中性测度下，利用随机微分方程和拟鞅定价方法，给出了加跳的分数布朗运动模型下的欧式外汇期权定价公式． |
| 关 键 词： | 分数布朗运动 外汇期权 期权定价 跳-扩散过程 |
| 本文献已被 CNKI 维普 万方数据 等数据库收录！ | |
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
| 设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏 |
|
Copyright©北京勤云科技发展有限公司 京ICP备09084417号 |