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| 离散时间期权定价模型中概率系数的确定 | |
| 引用本文： | 孙春燕.离散时间期权定价模型中概率系数的确定[J].荆州师范学院学报,2002,25(2):1-6. |
| 作者姓名： | 孙春燕 |
| 作者单位： | 荆州师范学院数学系434020 |
| 摘 要： | 在离散时间期权定价模型中，标的资产的市场价格在每一时点的变动常常有多种可能状态，因而确定每一种状态发生的概率是期权定价的关键。本探讨了离散时间二项式及三项式欧式期权定价模型中概率系数的确定，并利用该概率系数讨论了这类离散时间期权定价模型与 Black-Scholes模型的关系。 |
| 关 键 词： | 离散时间期权定价模型 概率系数 二项式模型 三项式模型 Black－Scholes模型 |
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