金融时间序列去噪的小波变换方法 |
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引用本文: | 兰秋军,马超群,文凤华. 金融时间序列去噪的小波变换方法[J]. 科技管理研究, 2004, 24(6): 117-120 |
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作者姓名: | 兰秋军 马超群 文凤华 |
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作者单位: | 湖南大学工商管理学院,湖南,长沙,410082 |
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基金项目: | 国家自然科学基金项目 (70 3 710 2 8),教育部优秀青年教师资助计划 (教人司 [2 0 0 3 ] 3 5 5号 ) |
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摘 要: | 比较分析了传统滤波方法对金融数据去噪的缺陷,提出采用小波分析对金融时间序列进行去噪。根据Donoho提出的小波去噪中的非线性阚值理论,结合金融时间序列的特点,分析了相应去噪参数的选取问题。以深圳成份指数数据为例进行实验。结果表明了该方法的有效性。
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关 键 词: | 小波 去噪 时间序列 金融数据 |
文章编号: | 1000-7695(2004)06-0117-04 |
修稿时间: | 2004-10-03 |
Benefit equilibrium related to the benefit of multiple parties during the progress of transfer pricing of multinational companies |
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Abstract: | |
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