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| BFGS算法在ARMA模型参数估计中的应用 | |
| 引用本文： | 崔红芳.BFGS算法在ARMA模型参数估计中的应用[J].考试周刊,2012(64):44-44. |
| 作者姓名： | 崔红芳 |
| 作者单位： | 衡水学院数学与计算机学院 |
| 摘 要： | 本文提出了一种ARMA模型参数估计的改进方法．这种方法通过非线性最小二乘法结合高斯一牛顿法．利用BFGS算法构造具有遗传对称正定性的矩阵近似Hesse矩阵的逆．加快计算的收敛速度和提高模型参数估计的精确度，并证明了该算法的全局收敛性． |
| 关 键 词： | ARMA模型 非线性最小二乘法 BFGS算法 |
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