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| 股指异常波动的近似熵分析 | |
| 引用本文： | 郭建华,徐松金.股指异常波动的近似熵分析[J].铜仁学院学报,2016(4):136-141. |
| 作者姓名： | 郭建华 徐松金 |
| 作者单位： | 邵阳学院经济与管理系;铜仁学院大数据学院 |
| 基金项目： | 教育部人文社会科学研究青年基金项目(15YJC630026);湖南省教育厅资助科研项目(14B160);贵州省科学技术厅、铜仁市科学技术局、铜仁学院联合基金(黔科合LH字[2015]7248号) |
| 摘 要： | 受宏观政策和突发事件的影响,股票价格通常会发生剧烈波动。运用近似熵和滑动技术相结合的方法,计算样本数据序列的近似熵,对上证综指和深圳成指时间序列进行了异常波动分析。分析结果表明,股票市场的波动特征与股指时间序列的近似熵值密切相关,伴随宏观政策调整或突发事件的发生,股指近似熵值通常会偏大,股市波动性也越强。 |
| 关 键 词： | 近似熵 深圳成指 上证综指 异常波动 |
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