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| 不允许卖空条件下有交易费用的证券组合选择 | |
| 作者姓名： | 董晓芳 |
| 作者单位： | 宁夏大学,经济管理学院,银川,750021 |
| 摘 要： | 研究了不允许卖空条件下有交易成本的证券组合选择问题，给出了一个多目标证券组合选择模型，又通过引进风险偏好因子转化为单目标优化模型．再次利用曩优化理论转化为线性规划问题借助SAS软件求解，最后给出了一个算例说明该投资模型的可行性． |
| 关 键 词： | 证券组合投资 凸规划 线性规划SAS软件 |
| 文章编号： | 1001-0491（2005）06-0080-05 |
| 收稿时间： | 2005-09-28 |
| 修稿时间： | 2005-09-28 |
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