| 非同质保单组合赔付额分布的迭代算法 |
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| 引用本文： | 陈雪东.非同质保单组合赔付额分布的迭代算法[J].湖州师范学院学报,2004,26(1):17-20. |
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| 作者姓名： | 陈雪东 |
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| 作者单位： | 湖州师范学院,理学院,浙江,湖州,313000 |
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| 基金项目： | 湖州师范学院教育科研题目(200306)，浙江省自然科学基金资助项目(103087) |
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| 摘 要： | 保单组合的赔付次数及赔付额在非寿险精算的研究中是一项基本的内容，对于非同质保单而言，迭代算法是比较有效的，我们在已有结果的基础上，得到了更一般情形下非同质保单组合的赔付额分布的迭代算法，并就一个具体例子进行了讨论。
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| 关 键 词： | 非同质保单组合 混合泊松分布 赔付额 迭代公式 |
| 文章编号： | 1009-1734(2004)01-0017-04 |
| 修稿时间： | 2004年1月15日 |
A Recursive Procedure for Calculation of Distribution for Heterogeneous Policies Portfolios |
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| CHEN Xue-dong.A Recursive Procedure for Calculation of Distribution for Heterogeneous Policies Portfolios[J].Journal of Huzhou Teachers College,2004,26(1):17-20. |
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| Authors: | CHEN Xue-dong |
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| Abstract: | The claim number and claim amount of policies portfolios play important poles in non-life actuarial research, and the recursive procedure is very effective for heterogeneous policies portfolios. Based on the gained result, the author obtains a general recursive procedure for calculation of distribution for heterogeneous policies portfolios. and then discusss it by using a specific example. |
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| Keywords: | heterogeneous policies mixed Poisson distribution claim amount recursive formula |
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