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| 区间金融序列动态回归模型的非线性改进实证比较分析 | |
| 引用本文： | 徐蒙,李竹渝,王泰积.区间金融序列动态回归模型的非线性改进实证比较分析[J].软科学,2012,26(12):141-144. |
| 作者姓名： | 徐蒙 李竹渝 王泰积 |
| 作者单位： | 1. 四川大学经济学院,610065 2. 四川大学数学学院,610065 3. 中国平安财产保险股份有限公司四川分公司,610041 |
| 基金项目： | 国家社会科学基金资助项目，教育部人文社会科学研究一般项目 |
| 摘 要： | 延续以日最低价,日最高价]形式的金融区间金融收益率序列结构为基础,对模糊双线性回归(FDLR)加以改进,得到C-SMQRM模型,并构建了相应的新评价标准。 |
| 关 键 词： | 区间金融数据 FDLR模型 C-SMQRM模型 |
Study on the Comparative Analysis the FDLR Model and Its Nonlinear Improvement in the Interval Finance Yield Series |
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| XU Meng , LI Zhu-jian , WANG Tai-ji.Study on the Comparative Analysis the FDLR Model and Its Nonlinear Improvement in the Interval Finance Yield Series[J].Soft Science,2012,26(12):141-144. | |
| Authors: | XU Meng LI Zhu-jian WANG Tai-ji |
| Institution: | 1a.School of Economics;b.School of Mathematical,Sichuan University,Chengdu 610065; 2.China Ping an Property Insurance co.,LTD.,Sichuan Branch,Chengdu 610041) |
| Abstract: | This paper follows the new data type,the interval finance yield series,that is floor price,ceiling price] to discuss the FDLR model and develops a new model,the C-SMQRM model and its evaluation standard. |
| Keywords: | interval finance yield series FDLR model C-SMQRM model |
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