| 价格遵循分数Brown运动的指数期权保险精算定价 |
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| 引用本文： | 张敏,刘邵容.价格遵循分数Brown运动的指数期权保险精算定价[J].石家庄学院学报,2014(6):5-7. |
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| 作者姓名： | 张敏 刘邵容 |
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| 作者单位： | 南华大学 数理学院,湖南 衡阳,421001 |
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| 摘 要： | 讨论了指数期权中指数价格遵循分数Brown运动时的期权定价问题,并假设利率为常数的情况下,利用保险精算原理和价格过程的实际概率测度,得到了欧式指数看涨和看跌期权的定价公式.
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| 关 键 词： | 保险精算 指数期权 期权定价 分数Brown运动 |
An Actuarial Approach to Index Options Pricing by Fractional Brownian Motion |
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| ZHANG Min,LIU Shao-rong.An Actuarial Approach to Index Options Pricing by Fractional Brownian Motion[J].Journal of Shijiazhuang University,2014(6):5-7. |
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| Authors: | ZHANG Min LIU Shao-rong |
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| Institution: | ZHANG Min;LIU Shao-rong;School of Mathematic & Physical Science,South China University; |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | actuarial studies index options option pricing fractional Brownian motion |
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