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| 基于广义帕累托分布的VaR与ES在股票中的应用 | |
| 摘 要： | 在猪肉价格上涨的背景下,不仅猪肉价格引起热议,而且股市中关于生猪的相关股票的波动也引人瞩目,引起众多投资者的极大投资热情.经过比较分析,选取天康生物股票作为研究样本,从股票收益率可以反映出近年来的几次猪肉价格较大上涨的情况.向通过hill图和超限期望图综合选取合适的阈值u,使用极值理论中的广义帕累托分布对极值进行拟合,结合VaR和ES理论对天康生物股票进行风险测度,最后通过失败率和LR统计量判断得出VaR模型在测度天康生物的股票时比ES模型更适合. |
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