在高利率借款市场中未定权益的定价方法 |
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引用本文: | 刘翠桃,刘洪运.在高利率借款市场中未定权益的定价方法[J].河南科技学院学报,2008,36(3). |
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作者姓名: | 刘翠桃 刘洪运 |
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作者单位: | 商丘职业技术学院,河南商丘476000 |
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摘 要: | 给出在高利率借款市场中存在可行的保值策略,买方价大于卖方价,该工作主要基于并推广了Karoui和Peng(1997)的结论。
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关 键 词: | 倒向随机微分方程 定价和套期保值 买方价 卖方价 |
The Method about Pricing of Contigent Claim a Market with Higher Rate for Borrowing |
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Abstract: | |
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