| 混合分数布朗运动下可延迟交付的附息债券期权定价 |
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| 引用本文： | 张璐,容跃堂,刘明月.混合分数布朗运动下可延迟交付的附息债券期权定价[J].渭南师范学院学报,2012(12):21-27. |
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| 作者姓名： | 张璐 容跃堂 刘明月 |
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| 作者单位： | 西安工程大学理学院,西安,710048 |
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| 基金项目： | 基金项目:陕西省自然科学研究基金项目 |
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| 摘 要： | 基于混合分数布朗运动驱动金融市场的情况下,附息票债券服从混合分数布朗运动驱动的随机微分方程,且短期利率遵循混合分数布朗运动驱动的Hull—White模型,运用偏微分方程方法及混合分数布朗运动随机分析理论,建立了可延迟交付的附息票债券期权的定价模型及定价公式.
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| 关 键 词： | 混合分数布朗运动 Hull—White模型 附息票债券期权 |
Coupon-bonds Option Pricing under a Mixed Fractional Brownian Motion Environment |
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| ZHANG Lu,RONG Yue-tang,LIU Ming-yue.Coupon-bonds Option Pricing under a Mixed Fractional Brownian Motion Environment[J].Journal of Weinan Teachers College,2012(12):21-27. |
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| Authors: | ZHANG Lu RONG Yue-tang LIU Ming-yue |
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| Institution: | (School of Science,Xi’an Polytechnic University,Xi’an 710048,China) |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | mixed fractional Brownian motion Hull-White model coupon-bonds option |
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