随机过程的统计描述

一、随机过程的定义 随机变量概念的自然推广是随机过程。一个随机实件,其全部可能事件的集合为{A}。为了定义一个随机变量,我们对每一个基元事件A赋予一个实数u(A);为了定义一个随机过程,我们对每一个基元事件A赋予一个以t为自变量(t∈T,T为t的变化范围)的实值函数u(A,t),简写为u(t),成为样本函数。 定义一:全体样本函数u(t)的集合与之相应的概率测度就构成一个随机过程