| 股票价格成份指数编制方法研究 |
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| 引用本文： | 王欣,尹留志,方兆本.股票价格成份指数编制方法研究[J].预测,2009,28(3). |
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| 作者姓名： | 王欣 尹留志 方兆本 |
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| 作者单位： | 中国科学技术大学管理学院,安徽合肥,230026 |
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| 摘 要： | 本文运用决策树和Logistic回归将基本面因素引入股价指数成份股的选择和权重的确定,编制引导基本面投资理念的基本面股价成份指数(JOYFI300),并论证了该指数在超额收益方面表现出良好特性.首先通过决策树引入净利润和成交金额变量作为成份股的选样标准,选择成份股初始样本;建立Logistic模型分析基本面变量对成份股权重的影响,通过数据分析客观确定指数成份股及权重;实证检验JOYFI300指数各项性质,与沪深300、中信标普300的比较表明该指数具有更优的超额收益.
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| 关 键 词： | 决策树 Logistic回归 超额收益 基本面指数 |
Research on Constructing Stock Price Constituent Index |
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| WANG Xin,YIN Liu-zhi,FANG Zhao-ben.Research on Constructing Stock Price Constituent Index[J].Forecasting,2009,28(3). |
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| Authors: | WANG Xin YIN Liu-zhi FANG Zhao-ben |
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