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| 基于均值--方差模型的社保基金投资组合模型的构建及实证研究 | |
| 引用本文： | 严明.基于均值--方差模型的社保基金投资组合模型的构建及实证研究[J].湘潭师范学院学报(社会科学版),2006,28(1):43-45. |
| 作者姓名： | 严明 |
| 作者单位： | 湖南师范大学,商学院,湖南,长沙,410008;中共湖南省委办公厅,湖南,长沙,410011 |
| 摘 要： | 利用Markowitz的均值-方差模型,可以构建有效的社保基金投资组合,在收益率确定的情况下使得风险最小,并根据各类资产的期望收益-波动比率来确定其最优资产配置。 |
| 关 键 词： | 社会保障基金 投资组合 均值——方差模型 资产配置 |
| 文章编号： | 1009-4482(2006)01-0043-03 |
| 收稿时间： | 07 6 2005 12:00AM |
| 修稿时间： | 2005年7月6日 |
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