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| 基于DCC-MVGARCH模型的石油、股票和黄金市场相关性实证研究 | |
| 引用本文： | 董杰,潘和平,姚一永,李成刚. 基于DCC-MVGARCH模型的石油、股票和黄金市场相关性实证研究[J]. 预测, 2012, 31(4): 53-57 |
| 作者姓名： | 董杰 潘和平 姚一永 李成刚 |
| 作者单位： | 1. 电子科技大学预测研究中心,四川成都610054;电子科技大学经济与管理学院,四川成都610054 2. 电子科技大学经济与管理学院,四川成都610054;电子科技大学预测研究中心,四川成都610054;重庆金融学院,重庆400067;四川大学经济学院,四川成都610064 3. 电子科技大学预测研究中心,四川成都610054;电子科技大学经济与管理学院,四川成都610054;西南财经大学天府学院,四川绵阳621000 4. 电子科技大学经济与管理学院,四川成都,610054 |
| 摘 要： | 随着经济和金融全球化的不断深入,全球金融市场已经连为一体。本文利用Engle提出的DCC-MVGARCH模型研究了石油、股票和黄金市场之间的动态相关性。实证结果发现,WTI原油期货与现货市场、标普500指数、黄金市场之间的动态条件相关系数具有明显的时变特征,WTI原油期货与现货市场、股票市场、黄金市场之间存在动态相关性。 |
| 关 键 词： | DCC-MVGARCH模型 石油 股票 黄金 相关性 |
Empirical Study on the Correlation of Oil, Stock and Gold Markets Based on DCC-MVGARCH Model |
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| DONG Jie , PAN He-ping , YAO Yi-yong , LI Cheng-gang. Empirical Study on the Correlation of Oil, Stock and Gold Markets Based on DCC-MVGARCH Model[J]. Forecasting, 2012, 31(4): 53-57 | |
| Authors: | DONG Jie PAN He-ping YAO Yi-yong LI Cheng-gang |
| Affiliation: | 1.Prediction Research Center,University of Electronic Science and Technology of China,Chengdu 610054,China;2.School of Economics and Management,University of Electronic Science and Technology of China,Chengdu 610054,China;3.Chongqing Finance Institute,Chongqing 400067,China;4.School of Economics,Sichuan University,Chengdu 610064,China;5.Tianfu College of Southwestern University of Finance and Economics,Mianyang 621000,China) |
| Abstract: | |
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