投资银行市场风险管理的VaR方法研究

风险价值方法（ValueatRisk）是近几年发展起来的用以度量和控制金融风险的计量模型。文章使用VaR模型度量了投资银行证券投资业务中的市场风险，应用上海证券交易所的实际数据，具体计算出上证指数的VaR时间序列，论证了应用该时间序列来评估风险大小的方法，为风险价值法在我国投资银行市场风险管理中的推广应用提供参考。