| 标的资产价格服从几何分数布朗运动的交换期权定价 |
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| 引用本文： | 邓英东,林道荣,范允征,何启志.标的资产价格服从几何分数布朗运动的交换期权定价[J].南京晓庄学院学报,2008,24(3). |
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| 作者姓名： | 邓英东 林道荣 范允征 何启志 |
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| 作者单位： | 1. 南通大学,理学院,江苏,南通,226009
2. 安徽财经大学统计学院,安徽,蚌埠,233030 |
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| 基金项目： | 江苏省高校自然科学基金
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安徽省教育厅自然科学基金
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安徽财经大学校科研和教改项目 |
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| 摘 要： | 在分数布朗运动的假设下，文章研究了欧式交换期权的定价，并与标准的布朗运动下的期权进行了比较，可以看出B-S模型实际上是分数布朗运动的特例。
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| 关 键 词： | 分数布朗运动 交换期权 B-S模型 |
The Exchange Option of Pricing Underlying Asset Price Submitted to the Geometric Fractional Brownian Motion |
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| DENG Ying-dong,LIN Dao-rong,FAN Yun-zheng,HE Qi-zhi.The Exchange Option of Pricing Underlying Asset Price Submitted to the Geometric Fractional Brownian Motion[J].Journal of Nanjing Xiaozhuang College,2008,24(3). |
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| Authors: | DENG Ying-dong LIN Dao-rong FAN Yun-zheng HE Qi-zhi |
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