| 常利率下带干扰的双险种风险模型的破产概率 |
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| 引用本文： | 刘丹,王志福,杨丹丹,杨畅.常利率下带干扰的双险种风险模型的破产概率[J].商丘师范学院学报,2013(6):22-24. |
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| 作者姓名： | 刘丹 王志福 杨丹丹 杨畅 |
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| 作者单位： | 渤海大学 数理学院, 辽宁 锦州 121000 |
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| 摘 要： | 就常利率下带干扰,理赔到达分别服从Poisson过程和二项过程的双险种风险模型进行讨论,得到了此模型的最终破产概率及Lundberg不等式.并在此基础上,同时考虑了投资利率和通货膨胀的影响.
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| 关 键 词： | 双险种 常利率 Poisson过程 二项过程破产概率 Lundberg不等式 |
Ruin probability of interference double -type -insurance risk model under the constant interest |
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| LIU Dan,WANG Zhifu,YANG Dandan,YANG Chang.Ruin probability of interference double -type -insurance risk model under the constant interest[J].Journal of Shangqiu Teachers College,2013(6):22-24. |
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| Authors: | LIU Dan WANG Zhifu YANG Dandan YANG Chang |
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| Institution: | (College of Mathematics and Physics,Bohai University,Jinzhou 121000,China) |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | double -type -insurance constant interest Poisson process binomial process ruin probability Lundberg inequality |
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