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| 基于GARCH模型的我国股市风险分析 | |
| 引用本文： | 张亮旭,卓荣康.基于GARCH模型的我国股市风险分析[J].赤峰学院学报(自然科学版),2013(13):40-44. |
| 作者姓名： | 张亮旭 卓荣康 |
| 作者单位： | 兰州商学院 金融学院,甘肃 兰州,730020 |
| 摘 要： | 通过对上证指数收盘指数进行实证分析,采用正态分布、t分布和GED分布分别刻画收益率序列特征,运用GARCH模型对收盘指数序列进行波动性建模.根据GARCH模型的估计结果计算出VaR和CVaR值.由结果可知,通过计算GED分布下的GARCH(1,1)模型的CVaR值是衡量股市风险的最佳模型. |
| 关 键 词： | 上证指数 GARCH模型 VaR方法 CVaR方法 |
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