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| 初探我国沪市股价波动性 ——基于ARCH模型和GARCH模型 | |
| 引用本文： | 王敏,张萍.初探我国沪市股价波动性 ——基于ARCH模型和GARCH模型[J].科技创业月刊,2010(1). |
| 作者姓名： | 王敏 张萍 |
| 作者单位： | 长江大学管理学院,湖北荆州,434023 |
| 摘 要： | 金融市场的波动一直是经济研究人员和投资者关注的焦点。在计量经济学领域,自回归条件异方差模型(ARCH模型)和广义自回归条件异方差模型(GARCH模型)经常用在金融时间序列分析中。特别是GARCH(1,1)模型在金融资产的波动性研究中得到广泛的应用。以沪市综合指数为研究对象,分别运用ARCH模型、GARCH模型进行初步研究,分析我国沪市股价波动的动态特征。 |
| 关 键 词： | 沪市波动性 ARCH效应 GARCH模型 |
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